Em 1987, para aproveitar seu sucesso crescente na Europa, Prince realizou uma extensa turnê para promover o álbum de mesmo nome, o que elevou as vendas. No entanto, os Estados Unidos permaneceram resistentes ao seu trabalho mais recente, e as vendas começaram a cair; foi nesse momento que Prince decidiu filmar um show ao vivo com o novo material, visando uma futura distribuição nos cinemas americanos. O filme traz a banda que acompanhou Prince na turnê Sign o' the Times de 1987, incluindo a dançarina Cat Glover, a tecladista Boni Boyer, o baixista Levi Seacer Jr., o guitarrista Miko Weaver, a baterista Sheila E. e o ex-integrante do The Revolution, o tecladista Dr. Fink. O grupo se apresenta ao vivo no palco.